「EVOI鮣魚交易法：52週系統化學習」的第一週。小編本週繼續精進鮣魚交易法的基本思維，15K/1K雙時間框架分析體系，以及紐約早盤(NYAM)交易的獨特特性。
鮣魚交易法的核心思維
鮣魚交易法的名稱來源於鮣魚（Remora），這種魚以跟隨大型海洋掠食者（如鯊魚）並收集其獵物殘餘為生。在交易世界中，這代表著一種策略定位：
鮣魚交易法的理念：跟隨市場中的”鯊魚”（機構投資者），而非對抗它們
跟隨”鯊魚”，而非對抗它們
鮣魚交易法基於這樣的認識：市場主要由大型機構（”鯊魚”）控制，散戶交易者不應嘗試預測或對抗這些巨頭，而應學會:
- 識別機構活動痕跡：通過ICT的Smart Money Concepts工具組（如Order Blocks、Fair Value Gaps等）
- 跟隨機構行動：在確認方向後，跟隨趨勢行動，而非試圖預測頂部和底部
- 撿拾”殘羹剩飯”：尋找機構建立大頭寸後剩下的較小獲利機會
“不預測，只反應”的交易哲學
鮣魚交易法拒絕預測，而是專注於現在和反應：
- 對剛剛發生的事反應，而非猜測將要發生什麼
- 等待確認信號，而非憑直覺進場
- 讓市場向您展示方向，而非事先猜測
風險控制優先的資金管理原則
鮣魚交易法嚴格遵循：
- 一單一口：每次交易僅開一個合約
- 固定止損：$75（精確定位）
- 固定獲利目標：$500（1:6.7的風險報酬比）
- 每日限制：最多三筆交易，連輸兩單停止交易
這種保守方法雖然限制了短期收益，但大大提高了長期生存率 – 正如鮣魚在海洋生態系統中的生存策略。
15K/1K雙時間框架分析體系
鮣魚交易法使用兩個時間框架的協同分析，就像戰爭中的戰略與戰術關係：
NQ期貨的雙時間框架分析：上方15K提供戰略方向，下方1K確定精確進場
15K時間框架：戰場地圖（策略層面）
15分鐘圖表是您的”戰場地圖”，用於：
- 確立市場BIAS（偏向）：通過分析EVOI指標中的：
- EMA排列（5、15、60、120、240）
- VWAP位置與斜率
- 各Kill Zones的高低點關係
- 識別市場結構：
- BOS（結構突破）- 交易順勢的關鍵信號
- MSS（市場結構轉變）- 趨勢可能改變的信號
- 映射關鍵區域：
- Order Blocks（機構訂單區）
- Fair Value Gaps（價格不平衡區域）
- 流動性集中區
1K時間框架：戰術裝備（執行層面）
1分鐘圖表是您的”戰術裝備”，用於：
- 尋找精確進場點：
- 等待信號出現在關鍵水平附近
- 確認1K BOS（結構突破）
- 監控1K MSS（結構轉變）跡象
- 精確設置風險參數：
- 根據具體K線形態設置止損位置（不超過$75）
- 設置限定獲利目標（$500）
- 實時調整交易決策：
- 監控價格對關鍵水平的反應
- 評估動量和交易量確認
15K與1K框架對比表
| 分析維度 | 15K (戰略層) | 1K (戰術層) |
|---|---|---|
| 主要用途 | 確定市場偏向和方向 | 尋找精確進出場位置 |
| 關注重點 | 趨勢、結構、關鍵區域 | 信號、確認、執行 |
| 時間前瞻性 | 數小時內的走勢 | 數分鐘內的走勢 |
| 分析頻率 | 盤前及重大變化時 | 接近交易執行時 |
| 決策類型 | “交易什麼”的決策 | “何時交易”的決策 |
框架協同工作的方式
理想的工作流程是：
- 首先在15K圖表上進行戰略分析，確定今天的市場偏向（多頭/空頭/中性）
- 識別可能的進場區域和獲利目標
- 然後轉到1K圖表進行戰術執行，尋找具體的進場信號
- 在已確認的方向上執行交易，嚴格設置止損和獲利目標
NYAM交易的獨特特性
NYAM（New York AM Session，紐約早盤）是鮣魚交易法的首選交易時段，因為它具有以下獨特特性：
紐約早盤(NYAM)時段的典型價格模式與機構活動特徵
時間界定
NYAM通常指的是：
- 美國東部時間9:30-11:00（紐約開盤後的1.5小時）
- 冬令時：台灣時間22:30-00:00（GMT+8）
- 夏令時：台灣時間21:30-23:00（GMT+8）
NYAM交易時段特性表
| 特性 | 描述 | 交易應用 |
|---|---|---|
| 時間 | 美東9:30-11:00 | 專注於這一高質量時段交易 |
| 流動性 | 日內最高流動性時段之一 | 降低滑點風險，提高執行質量 |
| 波動性 | 中高波動，足以達成目標 | 有利於實現$500獲利目標 |
| 方向性 | 通常建立當日主導趨勢 | 提供清晰交易方向 |
| 機構參與度 | 高度機構參與 | 更容易識別”鯊魚”活動 |
交易者行為模式
在NYAM時段：
- 機構交易者設定當日策略
- 趨勢日交易者建立方向性頭寸
- 沖擊性數據釋放的影響得到消化
為何選擇NYAM交易？
對鮣魚交易者而言，NYAM是理想的時段，因為：
- 清晰的動能：方向通常更為明確，減少假突破
- 足夠的波動率：能達到$500的獲利目標
- 機構活動明顯：能更容易地識別並跟隨”鯊魚”
- 反應而非預測：市場已經展示一定方向，降低猜測風險
EVOI指標比較表
| 指標類型 | 15K時間框架用途 | 1K時間框架用途 | 重要性等級 |
|---|---|---|---|
| EMA (5,15,60,120,240) | 確定整體趨勢和市場結構 | 找尋精確進場時機 | ★★★★★ |
| VWAP | 判斷日內偏向和關鍵支撐/阻力 | 執行時的參考線 | ★★★★☆ |
| Order Blocks | 識別機構建倉/派發區域 | 尋找精確止損位置 | ★★★★☆ |
| Fair Value Gaps | 發現未平衡價格區域 | 尋找回補機會 | ★★★☆☆ |
| Market Structure | 確認主要趨勢方向 | 發現即時反轉信號 | ★★★★★ |
實戰案例：典型的NYAM鮣魚交易流程
讓我以一個典型的NQ日內交易案例來展示鮣魚交易法的應用：
從盤前分析到交易執行的完整流程圖示
交易前準備（紐約早盤前15-30分鐘）
- 分析前導市場：
- 檢查亞洲時段和倫敦時段的高低點
- 注意是否有明顯的Order Blocks形成
- 15K圖表分析：
- 檢查EMA排列（看漲：5>15>60>120>240；看跌：相反）
- 確認VWAP趨勢（斜率向上為看漲，向下為看跌）
- 分析當日Killzone高低點關係
- 建立交易偏向：
- 綜合上述因素，確定今日是看多、看空，或等待更明確信號
實戰交易（NYAM開盤後）
- 切換到1K圖表尋找進場機會：
- 在已確認的方向上尋找高概率設置
- 等待關鍵價位的反應
- 設置交易參數：
- 使用Tradovate平台的Bracket功能設置止損（$75）和止盈（$500）
- 確保風險控制在先
- 交易執行與管理：
- 交易一經執行，嚴格遵守預設參數
- 避免情緒化調整（不縮小獲利，不擴大虧損）
鮣魚交易風險管理框架
| 風險參數 | 設定值 | 調整條件 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 每筆交易合約數量 | 1口 | 不調整 | 控制風險敞口 |
| 止損金額 | $75 | 不超過此限 | 限制每筆交易最大風險 |
| 獲利目標 | $500 | 不調整 | 保持6.7:1的獎懲比 |
| 日交易限制 | 最多3筆 | 不調整 | 防止過度交易 |
| 連續虧損規則 | 連輸2單停手 | 不調整 | 防止情緒失控交易 |
交易後分析
無論交易結果如何，都進行反思：
- 記錄哪些信號有效
- 分析是否正確識別了機構活動
- 調整下一次交易的注意點
總結：鮣魚交易者的關鍵心態
成功的鮣魚交易者培養這些核心心態：
- 耐心等待：只在高概率設置出現時交易
- 系統遵循：嚴格執行計劃和風險管理規則
- 持續學習：通過交易日誌不斷優化交易系統
- 尊重市場：”鯊魚”主導市場，我們只跟隨不對抗
- 情緒控制：保持冷靜，無論贏利還是虧損
在接下來的52週學習中，我們將系統地深入每個概念，從基礎實戰技巧到高級整合應用，最終幫助您建立一個完整、可靠的交易系統，實現「運鈔車人生」—穩定、可持續的交易獲利能力。
下週我們將深入探討「盤前分析的關鍵步驟」，敬請期待！
小編提醒
- 每週複習本週學習的概念，直到完全掌握。
- 開始記錄交易日誌，為後續學習建立基礎。
- 理解鮣魚交易法不是一個快速致富的方法，而是穩健獲利的長期策略。
- 關於圖片：本文中的[圖片連結]僅為示意，實際學習過程中，請參考課程提供的圖表與視頻資料。
